Descargar AudioLibro Introduccion al Analisis Univariante de Series Temporales Economi cas de Jose Juan Caceres Hernandez

Descargar AudioLibro Introduccion al Analisis Univariante de Series Temporales Economi cas de Jose Juan Caceres Hernandez año 2007

Ficha completa del audiolibro

 

  • Nombre del audiolibro: Introduccion al Analisis Univariante de Series Temporales Economi cas
  • Autor del audiolibroJose Juan Caceres Hernandez
  • Fecha de publicación: 21/2/2007
  • EditorialDELTA
  • IdiomaEspañol
  • Género o ColecciónEconomía
  • ISBN: 9788496477865
  • Valoración del audiolibro: 4.59 de un máximo de 5
  • Votos: 526
  • Autor(a) de la reseña: Catarina Ossorio
  • Valorado con una puntuación de 4.15 de un máximo de 5
  • Fecha: 4/7/2018
  • Duración: 5 horas con 12 minutos (211.5 MB)
  • Fecha creación del audiolibro: 24/07/2018
  • Puedes escuchar el audiolibro en estos formatos: MPEG4 - MP4 - MOD - FLAC - ATRAC - WMA - WAV - MP3 (compresión AZW3 - ALZ - RAR - ZIP - ISO)
  • Incluye un resumen PDF de 36 páginas
  • Duración del resumen (audio): 27 minutos (18 MB)
  • Servidores habilitados: Hotfile - Uploaded - FreakShare - Mediafire - 4Shared - BitShare - Microsoft OneDrive - RARBG - Torrent Funk - Gett
  • Encuadernación del libro físico: Tapa Blanda
  • Descripción o resumen: El objetivo de esta obra es, en primer lugar, ofrecer al estudiante de las licenciaturas en Economía o en Administración y Dirección de Empresas unos conocimientos suficientes para que, en el desempeño de su actividad profesional, sea capaz de identificar qué problemas exigen el recurso a los métodos para el análisis univariante de series temporales. Y, en segundo lugar, y sin profundizar en los métodos más avanzados, introducir un conjunto de técnicas que le permitan afrontar con éxito la resolución de dichos problemas o, cuando menos, situarlo en disposición de abordar procedimientos estadístico-econométricos más complejos que puedan resultarle útiles. Desde esta perspectiva, el texto se estructura en tres grandes bloques dedicados, respectivamente, a cada una de las principales visiones desde las que puede analizarse una serie temporal univariante: el enfoque clásico, los modelos ARIMA y la aproximación estructural. Los autores son doctores en Ciencias Económicas y Empresariales y profesores del Departamento de Economía de las Instituciones, Estadística Económica y Econometría de la Universidad de La Laguna. Una de sus líneas de investigación preferente cubre aspectos metodológicos relacionados con el análisis de series temporales. En particular, el tratamiento de la estacionalidad y, más específicamente, los contrastes de raíces unitarias en las frecuencias estacionales y los modelos basados en la formulación de funciones splines, han dado lugar a distintos trabajos publicados en revistas nacionales e internacionales de reconocido prestigio.

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